2024Puppy量化

云计算

课程简介

这套 2024Puppy 量化的资料，定位比较明确：它不是一节只讲概念的科普课，而是一份围绕「多因子策略 + 资产定价 + 期权定价」展开、以 Python 代码为主线的实战型材料。如果你已经会用 pandas 处理表格，也写过一点均线类的策略脚本，那这份资料的价值会更大——它把散落在各处的量化知识点串成了一条可执行、可对照的链路。技术栈与实现方式从资…

已有 7 人浏览发布 2026-08-05 更新 2026-09-23

技术栈与实现方式

从资料构成看，核心工具是 Python 生态里做量化的常规组合：用 pandas 做数据清洗与因子计算，用 numpy 做数值运算，策略逻辑和定价模型则集中在多个独立的 .py 脚本里。这意味着它不依赖某个重型框架，你不需要先学一套陌生 API 才能看懂代码，阅读门槛主要落在金融概念本身而不是工程封装上。配套的行情数据以表格形式给出，因子计算脚本单独成文件，这种拆分方式正好适合按模块拆解学习。

项目结构与可复用模块

资料的组织逻辑大致可以分成三层：底层是数据与因子计算，中间是策略实现，上层是定价模型。因子计算部分通常包含指标构造、数据对齐、缺失处理等步骤，这部分代码的复用性最高，改一改就能接到自己的数据源上；策略脚本以均线类逻辑为例，演示了从信号生成到回测评价的完整流程，是理解「策略怎么写、怎么评估」的合适切入口；期权定价部分代码量更大，涉及定价公式与数值方法，属于需要静下心啃的内容。这种结构的好处是，你不必从头到尾线性看，可以按自己缺的环节挑着读。

多因子策略这条主线

多因子是整份资料的核心。它讲的不只是「把几个因子加权求和」这种表面操作，而是涉及因子有效性判断、因子之间的相关性、以及如何把多个信号合成一个可交易组合。对做工程的人来说，重点值得关注两处：一是因子的计算与更新流程是否可工程化，二是策略评估是否给出了可复现的指标口径。这两点决定了你能不能把课堂里的示例迁移到自己的回测环境里。资产定价内容则为因子提供了理论背景，帮你理解收益来源的假设前提，而不是只停留在拟合历史数据。

期权定价部分适合谁看

期权定价在量化里属于相对独立的一块，涉及随机过程、无套利假设和数值求解。这份资料把它作为单独模块，代码量明显高于其他部分，说明它不是简单带过。如果你目前只做股票或期货的因子策略，这部分可以当作扩展阅读；如果你的工作涉及衍生品或需要理解波动率相关概念，那这部分代码的参考价值就比较直接——它给出了从公式到实现的对照，方便你逐步核对每一步的中间结果。

怎么用这份资料更有效

建议不要把它当视频课那样被动看完。更实际的做法是：先跑通因子计算脚本，确认自己能复现出与示例一致的因子值；再拿策略脚本改成自己的标的和参数，观察回测结果如何变化；最后再进入定价模块，对照公式读代码。资料里的数据文件和代码是配套的，遇到结果对不上时，优先检查数据对齐和参数口径，而不是急着改模型。对需要工程参考的开发者来说，它的意义在于提供一套可读、可改、可验证的骨架，而不是一个拿来即用的黑盒。

2024Puppy量化

量化交易实战课程，深入探索多因子策略

编辑点评

系统讲解量化交易原理，涵盖多因子策略构建、资产定价、期权定价等多个领域，实战性强。

⭐ 编辑推荐

本课程深入浅出地讲解了量化交易的多因子策略，通过丰富的案例和实战演练，帮助学员掌握量化交易的核心技能。

✨ 课程亮点

✦多因子量化策略讲解

✦实战案例丰富

✦涵盖资产定价和期权定价

课程目录

├──630多因子量化课程（课件）
| ├──1.zip 110.19M
| ├──231223课程代码及数据(1).rar 1.61M
| ├──510050_d.xlsx 187.97kb
| ├──indicator_cal.py 3.94kb
| ├──Lesson_2_MA_stratergy(1).py 17.34kb
| ├──Lesson_3_options_pricing(1).py 47.40kb
| ├──Lesson_6_model_multi_model+(1).py 43.57kb
| ├──第5期课程目录.pptx 105.76kb
| └──资产定价部分.pptx 8.12M
├──00第0课：量化多因子体系及其理念介绍_231220.mp4 558.31M
├──01第1课：数据实时调用和处理20231223.mp4 794.81M
├──02第2课规则类策略的构建和回测-2023127.mp4 2.30G
├──03第3课-资产定价部分(上)-20231230.mp4 1.82G
├──04第4课资产定价（2）体系和数据处理的五个步骤20240103.mp4 1.64G
├──05第5课：期权定价和五个希腊字母的运用240106.mp4 2.25G
├──06第6课_期权IV反向求解call-putspread和straddle的long和short240110_enc.mp4 1.57G
├──07第7课_期权高级组合以及组合Greeks求解的实战庆用.mp4 717.20M
├──08第8课_因子测评体系_第一节-框架简价.mp4 1.29G
├──09第9课_因子测评体系_第二节-backtest模块详解2401120.mp4 1.76G
├──10第10课_室观数据的处理240124.mp4 385.16M
├──11第11课_行业数据的处理240127.mp4 1.51G
├──12第12课_GPLEARN在实战中的使用框架240131.mp4 531.73M
├──13第13课_GPLEARN各个板块详解20240203.mp4 535.57M
├──14课：模型使用以及因子## 二级标题筛选.mp4 670.16M
├──15-16课内容：模型前因子处理详解及多模型ensemble.mp4 782.00M
├──17课使用深度学习模型CNN生成结构性因子_0.mp4 871.93M
└──18课高频因子的构建和实战明细.mp4 454.55M

适合人群

量化交易爱好者
金融从业者
数据分析人员

🎯 学习收获

掌握量化交易多因子策略
学习资产定价和期权定价
提升金融数据分析能力

🎉 祝您学习愉快！