金融量化投资分析实战（因子挖掘量化方向）合集

第1章 因子挖掘基本介绍（2节）

1. 1-1 1.1 量化行业概述
2. 1-2 1.2.1 因子挖掘概述

第2章 金融市场中的常见因子（6节）

1. 2-1 2.1.1 大类因子介绍
2. 2-2 2.2.1 市场因子
3. 2-3 2.2.2 市值因子
4. 2-4 2.2.3 市净率因子
5. 2-5 2.2.4 市盈率因子
6. 2-6 2.2.5 动量因子

第3章 金融因子分析（11节）

1. 3-1 3.1.1 AT-edu平台介绍
2. 3-2 3.1.2 量化相关API介绍
3. 3-3 3.1.3 因子数据获取和介绍
4. 3-4 3.2.1 因子去极值处理
5. 3-5 3.2.2 因子标准化处理
6. 3-6 3.2.3 因子中性化处理
7. 3-7 3.3.1 因子回归法检验
8. 3-8 3.3.2 因子IC分析法检验
9. 3-9 3.3.3 因子分层回测法检验
10. 3-10 3.4.1 大类因子合成分析
11. 3-11 3.4.2 因子正交化处理共线性

第4章 量化交易策略实现和回测（6节）

1. 4-1 4.1.1 量化策略框架介绍
2. 4-2 4.1.2 成交龙头策略实现
3. 4-3 4.1.3 双均线策略实现
4. 4-4 4.2.1 策略构建思路详解
5. 4-5 4.3.1 BollBrand策略实现
6. 4-6 4.3.2 BBI策略实现

第5章 因子策略构建（6节）

1. 5-1 5.1.1 单因子策略构建1：市盈率因子(内部调取)
2. 5-2 5.1.2 单因子策略构建2：市值因子(外部导入)
3. 5-3 5.1.3 单因子策略构建3：CAPM模型
4. 5-4 5.2.1 多因子模型介绍
5. 5-5 5.2.2 基于FAMA三因子模型的多因子策略构建
6. 5-6 5.2.3 基于金融市场中常见因子的多因子策略构建

第6章 因子挖掘实践案例（2节）

1. 6-1 6.1.1 因子策略实践案例：DQ因子策略
2. 6-2 6.1.2 因子策略实践案例：研报复现